Przykładowy model ekonometryczny - eksport Polski

Zmiennymi tego modelu są: wartość polskiego eksportu w mln zł w cenach bieżących, wartość światowego importu, kurs dolara w zł wg NBP, stosunek poziomu cen dóbr krajowych do poziomu cen dóbr światowych. Skład pracy: teoretyczne podstawy konstrukcji modelu, dane statystyczne z GUS, przeliczenie wskaźników cen, postać funkcyjna równania i uzasadnienie jej wyboru, liniowa postać modelu oraz postać potęgowa, eliminacja współliniowości i autokorelacji modelu ekonometrycznego, ocena statystyczna wyników, normalność reszt (statystyka Jarque – Bera), autokorelacja DW, ocena istotności parametrów modelu (statystyka t), ważność zmiennych (Mexval -Marginal Explanatory Value), dopasowanie równania, interpretacja i ocena ekonomiczna wyników, propozycja udoskonalenia modelu. Obliczenia wykonane pakietem (programem) G. Załączono wyniki uzyskane z programu. (15 stron)

W pracy zawarta jest bibliografia (literatura) oraz przypisy.

Pliki powiązane tematycznie: przykładowy model ekonometryczny, test Durbina-Watsona, test Jarque-Bera,