Metody probabilistyczno-statystyczne
Metody probabilistczno-statystyczne stosowane do oceny ryzyka w inwestowaniu związane są z rachunkiem prawdopodobieństwa, ustalaniem oczekiwanych wartości i z metodami statystycznymi. Zastosowanie tych metod szacowania i pomiaru ryzyka jest znacznie trudniejsze niż zastosowanie metod przedstawionych wcześniej.
Podstawowymi narzędziami tych metod są: rozkład normalny, wskaźniki prawdopodobieństwa występowania określonych zmiennych oraz wariancja i odchylenie standardowe, metoda Monte Carlo i inne.
W rachunku wartości prawdopodobnych wychodzi się z założenia, że istnieje rozkład prawdopodobieństw kształtowania się zmiennych rachunku efektywności inwestycji na określonym oczekiwanym poziomie. Przyjmuje się więc założenie, iż zróżnicowanym wynikom kalkulacji zmiennych można przypisać zróżnicowane prawdopodobieństwa ich występowania w danym horyzoncie czasu.
Metody te często są wykorzystywane do badania ryzyka wynikającego z kształtowania się rozkładu wpływów i wydatków związanych z realizacją i eksploatacją inwestycji. Chodzi tu o szacowanie oczekiwanej wartości zdyskontowanej netto - NPV.
|
Najczęściej pobierane pliki (.doc i .pps) |
|
1. (17 stron A4)
2. (20 stron A4)
3. (26 stron A4)
4. (11 stron A4)
5. (15 stron A4)
6. (14 stron A4)
7. (5 stron A4)
8. (23 stron A4)
9. (9 stron A4)
10. (12 stron A4)
|
|
Podobne tematy w Kompendium |
|
1. (0.2 stron)
2. (0.3 stron)
3. (1.3 stron)
4. (0.1 stron)
5. (0.1 stron)
6. (0.3 stron)
7. (0.3 stron)
8. (0.2 stron)
9. (0.3 stron)
10. (0.7 stron)
|
Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Inwestycje » Metody probabilistyczno-statystyczne
Metody probabilistyczno-statystyczne
Ocena: 9.6 / 10
Liczba głosów: 228 głosów
Zaloguj się, aby zagłosować
|
