 |
|||||||
|
Mapa tagów prace licencjackie z finansów publicznych | fuzje i przejęcia | model ekonomiczny | prace licencjackie z zarządzania jakością | macierz BCG | podstawy bankowości | metody walki z inflacją | pięć sił Portera | |
Model ekonometryczny - definicja przykłady i etapy budowyModel ekonometryczny to matematyczna reprezentacja teoretycznej relacji między zmiennymi ekonomicznymi, która jest oszacowywana na podstawie danych empirycznych. Model ekonometryczny może być używany do analizy zależności przyczynowo-skutkowych między różnymi zmiennymi ekonomicznymi oraz do prognozowania przyszłych wartości tych zmiennych.
Ogólnie, model ekonometryczny może być przedstawiony w postaci równania matematycznego, które opisuje, w jaki sposób wartość zmiennej zależnej zależy od wartości zmiennych niezależnych oraz innych czynników. Model taki może być wyrażony w formie liniowej lub nieliniowej, w zależności od specyfiki badanego zjawiska. ↪ Zobacz: Model ekonometryczny - stopa bezrobocia (Strony A4: 20) ↩  Podstawowe elementy modelu ekonometrycznego- Zmienna zależna (Y) - Jest to zmienna, której zachowanie lub wartość jest badana lub prognozowana przez model. Zwykle oznaczana jest jako YY. - Zmienne niezależne (X) - Są to zmienne, które służą jako przewidywacze lub objaśniacze dla zmiennej zależnej. Mogą to być zmienne kontrolne, interakcje między zmiennymi, zmienne opóźnione lub instrumentalne. - Parametry modelu (β) - Parametry modelu określają siłę i kierunek związku między zmiennymi niezależnymi a zmienną zależną. Podczas estymacji modelu te parametry są oszacowywane na podstawie dostępnych danych empirycznych. - Składniki zakłócające (ε) - Składniki zakłócające lub reszty reprezentują czynniki, które nie zostały uwzględnione w modelu, ale wpływają na zmienną zależną. Są to różnice między wartościami rzeczywistymi zmiennej zależnej a wartościami przewidywanymi przez model. Model ekonometryczny jest używany do badania zależności między zmiennymi ekonomicznymi, analizy wpływu interwencji politycznych, prognozowania przyszłych trendów oraz do oceny efektywności różnych strategii gospodarczych. Ważne jest, aby model był adekwatny do badanego zjawiska i aby jego oszacowania były statystycznie istotne i wiarygodne. ↪ Zobacz: Przykładowy model ekonometryczny - liczba urodzeń (Strony A4: 11) ↩ Poza zmienną objaśnianą (zmienną zależną) i zmiennymi objaśniającymi (zmiennymi niezależnymi), model ekonometryczny może również zawierać inne zmienne lub składniki. Dodatkowe elementy modelu ekonometrycznego- Zmienne kontrolne - Zmienne kontrolne są to zmienne, które są uwzględniane w modelu jako dodatkowe czynniki, które mogą mieć wpływ na zmienną objaśnianą, ale nie są bezpośrednio badane w kontekście modelu. Te zmienne mogą być uwzględniane w celu wyjaśnienia dodatkowej zmienności w zmiennej objaśnianej lub w celu kontrolowania wpływu innych czynników na zmienną objaśnianą. ↪ Zobacz: Model ekonometryczny - aktywność zawodowa (Strony A4: 12) ↩ - Interakcje między zmiennymi - Interakcje między zmiennymi są to dodatkowe zmienne, które są wynikiem pomnożenia dwóch lub więcej zmiennych objaśniających. Wprowadzenie interakcji między zmiennymi może umożliwić modelowanie nieliniowych zależności między zmiennymi lub uwzględnienie wpływu jednej zmiennej na związek między innymi zmiennymi. ↪ Zobacz: Przykładowy model ekonometryczny - eksport Polski (Strony A4: 15) 📚 📝 ↩ - Zmienne instrumentalne - Zmienne instrumentalne są to zmienne, które są używane w modelu w celu kontrolowania potencjalnych problemów endogeniczności, tj. sytuacji, w której zmienne objaśniające są korelowane z resztami modelu. Zmienne instrumentalne są wykorzystywane do eliminacji lub ograniczenia tego rodzaju problemów. - Zmienne opóźnione (lagi) - W przypadku analizy szeregów czasowych modele mogą zawierać zmienne opóźnione, czyli wartości zmiennych z poprzednich okresów czasu. Takie zmienne są używane, aby uwzględnić opóźniony wpływ zmiennej objaśniającej na zmienną objaśnianą. - Składniki zakłócające - Składniki zakłócające (reszty) reprezentują różnice między wartościami rzeczywistymi zmiennej objaśnianej a wartościami przewidywanymi przez model. Są one uwzględniane w modelu jako czynnik losowy, który nie został objaśniony przez zmienne objaśniające. Dodanie tych dodatkowych zmiennych lub składników do modelu może pomóc w lepszym zrozumieniu zjawiska ekonomicznego oraz poprawić trafność i zdolność predykcyjną modelu ekonometrycznego. Jednakże, ważne jest odpowiednie dobranie tych zmiennych oraz przeprowadzenie odpowiedniej weryfikacji modelu, aby uniknąć problemów takich jak wieloliniowość, endogeniczność czy autokorelacja. ↪ Zobacz: Model ekonometryczny - ceny samochodów używanych (Strony A4: 12) ↩ Etapy budowy modelu ekonometrycznegoKolejne etapy klasycznej analizy ekonometrycznej są etapami pracy związanej z budową i wykorzystaniem modelu ekonometrycznego: I etap – specyfikacja zmiennych i relacji modelu ekonometrycznego II etap – zbieranie informacji (danych) statystycznych III etap – estymacja parametrów wyspecyfikowanego modelu IV etap – weryfikacja modelu V etap – praktyczne wykorzystanie modelu
Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Ekonometria » Model ekonometryczny - definicja przykłady i etapy budowy Model ekonometryczny - definicja przykłady i etapy budowy
Ocena: 9.5 / 10
Liczba głosów: 68 głosów Zaloguj się, aby zagłosować |
||||||
|
|
|||||||