Model ekonometryczny - definicja elementy składowe i etapy budowy

Model ekonometryczny to matematyczna reprezentacja teoretycznej relacji między zmiennymi ekonomicznymi, która jest oszacowywana na podstawie danych empirycznych. Model ekonometryczny może być używany do analizy zależności przyczynowo-skutkowych między różnymi zmiennymi ekonomicznymi oraz do prognozowania przyszłych wartości tych zmiennych.

Ogólnie, model ekonometryczny może być przedstawiony w postaci równania matematycznego, które opisuje, w jaki sposób wartość zmiennej zależnej zależy od wartości zmiennych niezależnych oraz innych czynników. Model taki może być wyrażony w formie liniowej lub nieliniowej, w zależności od specyfiki badanego zjawiska.

Model ekonometryczny - przykłady

Dla lepszego zrozumienia procesu przygotowania modelu ekonometrycznego udostępniamy na stronie kilkanaście gotowych, przykładowych modeli ekonometrycznych. Zobacz -> Modele ekonometryczne - przykłady. Możesz je pobrać na dysk, edytować, drukować.

Ostatnio dodaliśmy m.in.:
- Model ekonometryczny kształtowania się cen samochodów
- Przykładowy model ekonometryczny - kształtowanie się wynagrodzeń
- Gotowy model ekonometryczny - dzieci w żłobkach
- w sumie do wyboru kilkanaście przykładów w postaci gotowych modeli ekonometrycznych. Przygotowanych ręcznie, w Excelu, w programie Microfit.

Podstawowe elementy modelu ekonometrycznego

- Zmienna zależna (Y) - Jest to zmienna, której zachowanie lub wartość jest badana lub prognozowana przez model. Zwykle oznaczana jest jako YY.

- Zmienne niezależne (X) - Są to zmienne, które służą jako przewidywacze lub objaśniacze dla zmiennej zależnej. Mogą to być zmienne kontrolne, interakcje między zmiennymi, zmienne opóźnione lub instrumentalne.

- Parametry modelu (β) - Parametry modelu określają siłę i kierunek związku między zmiennymi niezależnymi a zmienną zależną. Podczas estymacji modelu te parametry są oszacowywane na podstawie dostępnych danych empirycznych.

- Składniki zakłócające (ε) - Składniki zakłócające lub reszty reprezentują czynniki, które nie zostały uwzględnione w modelu, ale wpływają na zmienną zależną. Są to różnice między wartościami rzeczywistymi zmiennej zależnej a wartościami przewidywanymi przez model.

Model ekonometryczny jest używany do badania zależności między zmiennymi ekonomicznymi, analizy wpływu interwencji politycznych, prognozowania przyszłych trendów oraz do oceny efektywności różnych strategii gospodarczych. Ważne jest, aby model był adekwatny do badanego zjawiska i aby jego oszacowania były statystycznie istotne i wiarygodne.

Poza zmienną objaśnianą (zmienną zależną) i zmiennymi objaśniającymi (zmiennymi niezależnymi), model ekonometryczny może również zawierać inne zmienne lub składniki.

Dodatkowe elementy modelu ekonometrycznego

- Zmienne kontrolne - Zmienne kontrolne są to zmienne, które są uwzględniane w modelu jako dodatkowe czynniki, które mogą mieć wpływ na zmienną objaśnianą, ale nie są bezpośrednio badane w kontekście modelu. Te zmienne mogą być uwzględniane w celu wyjaśnienia dodatkowej zmienności w zmiennej objaśnianej lub w celu kontrolowania wpływu innych czynników na zmienną objaśnianą.

- Interakcje między zmiennymi - Interakcje między zmiennymi są to dodatkowe zmienne, które są wynikiem pomnożenia dwóch lub więcej zmiennych objaśniających. Wprowadzenie interakcji między zmiennymi może umożliwić modelowanie nieliniowych zależności między zmiennymi lub uwzględnienie wpływu jednej zmiennej na związek między innymi zmiennymi.

- Zmienne instrumentalne - Zmienne instrumentalne są to zmienne, które są używane w modelu w celu kontrolowania potencjalnych problemów endogeniczności, tj. sytuacji, w której zmienne objaśniające są korelowane z resztami modelu. Zmienne instrumentalne są wykorzystywane do eliminacji lub ograniczenia tego rodzaju problemów.

- Zmienne opóźnione (lagi) - W przypadku analizy szeregów czasowych modele mogą zawierać zmienne opóźnione, czyli wartości zmiennych z poprzednich okresów czasu. Takie zmienne są używane, aby uwzględnić opóźniony wpływ zmiennej objaśniającej na zmienną objaśnianą.

- Składniki zakłócające - Składniki zakłócające (reszty) reprezentują różnice między wartościami rzeczywistymi zmiennej objaśnianej a wartościami przewidywanymi przez model. Są one uwzględniane w modelu jako czynnik losowy, który nie został objaśniony przez zmienne objaśniające.

Dodanie tych dodatkowych zmiennych lub składników do modelu może pomóc w lepszym zrozumieniu zjawiska ekonomicznego oraz poprawić trafność i zdolność predykcyjną modelu ekonometrycznego. Jednakże, ważne jest odpowiednie dobranie tych zmiennych oraz przeprowadzenie odpowiedniej weryfikacji modelu, aby uniknąć problemów takich jak wieloliniowość, endogeniczność czy autokorelacja.

Etapy budowy modelu ekonometrycznego

Kolejne etapy klasycznej analizy ekonometrycznej są etapami pracy związanej z budową i wykorzystaniem modelu ekonometrycznego:
I etap – specyfikacja zmiennych i relacji modelu ekonometrycznego
II etap – zbieranie informacji (danych) statystycznych
III etap – estymacja parametrów wyspecyfikowanego modelu
IV etap – weryfikacja modelu
V etap – praktyczne wykorzystanie modelu

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Ekonometria » Model ekonometryczny - definicja elementy składowe i etapy budowy

Zaloguj się, aby zagłosować