Paradygmat ubezpieczalności ryzyka
Dotyczy ustalenia ogólnie akceptowanego wzorca, któremu winno odpowiadać ryzyko, by mogło ono zostać ubezpieczone.
Najbardziej popularna propozycja takiego wzorca autorstwa E. J. Vaughana zakłada, że ryzyko ubezpieczalne to takie, które spełnia następujące warunki:
WARUNEK l: Dany typ ryzyka dotyczy dużej grupy (ryzyko jest rozłożone). Sytuacja taka umożliwia przewidywanie prawdopodobieństwa zaistnienia i ekonomicznych skutków strat, co jest punktem wyjścia i warunkiem racjonalnej kalkulacji ceny za ubezpieczenie dla firm ubezpieczeniowych.
WARUNEK 2: Zaistniałej stracie musi towarzyszyć możliwość jej pomiaru i wyrażenia w formie pieniężnej. Warunek ten jest wymagany w celu oceny zasadności roszczeń osób dotkniętych szkodą.
WARUNEK 3: Realizacja ryzyka jest przypadkowa (zdarzenie losowe), czyli również niezależna od woli i działań ubezpieczonego.
WARUNEK 4: Skutki realizacji ryzyka, czyli straty, nic mogą mieć charakteru katastrofy.
Najczęściej pobierane pliki (.doc i .pps) |
1. (14 stron A4)
2. (7 stron A4)
3. (7 stron A4)
4. (26 stron A4)
5. (23 stron A4)
6. (18 stron A4)
7. (8 stron A4)
8. (10 stron A4)
9. (2 stron A4)
10. (18 stron A4)
|
Podobne tematy w Kompendium |
1. (0.3 stron)
2. (0.3 stron)
3. (0.2 stron)
4. (0.3 stron)
5. (0.2 stron)
6. (0.2 stron)
7. (0.3 stron)
8. (0.2 stron)
9. (0.4 stron)
10. (0.4 stron)
|
Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Ubezpieczenia » Paradygmat ubezpieczalności ryzyka
Paradygmat ubezpieczalności ryzyka
Ocena: 8.7 / 10 Liczba głosów: 78 głosów
Zaloguj się, aby zagłosować
|