Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
non profit | historia gospodarcza | udział w rynku | strategia reklamy | test Jarque-Bera | controlling strategiczny | prognozowanie i symulacje | manipulacja |

Ryzyko płynności w działalności bankowej


W odniesieniu do banków pojęcie płynności utożsamiane jest z ich wypłacalnością czyli zdolnością do sprostania bieżącym zobowiązaniom. Tak więc płynność jest to zdolność do zapewniania ciągłości spłat zobowiązań. Zaangażowanie dużych środków, pochodzących z wpłat bezterminowych i krótkoterminowych, w operacje na dłuższy okres stwarza potencjalne ryzyko.

To potencjalne ryzyko teoretycznie jest niewielkie, jeśli bank dokładnie obserwuje zachowanie deponentów, a bankowy Komitet Aktywów i Pasywów prowadzi racjonalną politykę. Banki starannie obliczają jaka będzie sytuacja w dziedzinie płynności w przyszłości. Co jakiś czas wyliczenia te wskazują, że dojdzie do wytworzenia się potencjalnej luki płynności (wydatki bieżące są wtedy przejściowo większe od wpływów), ale bank ma ukryte rezerwy, jakie stanowią rozmaite papiery wartościowe o dużym stopniu rzeczywistej płynności (np.: bony i obligacje skarbowe czy certyfikaty depozytowe) i sprzedając je w ostatniej chwili, odzyskuje wypłacalność.

Wyróżniamy więc 'potencjalną lukę płynności', wtedy gdy przewidywane wydatki bieżące są wyższe od wpływów (i rezerwy kasowej) oraz lukę płynności, która może wystąpić dopiero wtedy , gdy pasywa wymagalne (czyli przewidziane na dany okres wydatki związane z pozyskaniem pieniądza z pasywów) są wyższe od aktywów zapadalnych (czyli przewidziane na dany okres wpływy z aktywów). Jeśli jesteśmy w stanie przewidzieć wystąpienie tej luki płynności, bank może podjąć odpowiednie środki zaradcze; najprostszym jest podniesienie stopy procentowej, płaconej za lokaty międzybankowe, co dobremu bankowi pozwoli na szybkie pozyskanie dodatkowych środków.

Zawsze mogą zaistnieć sytuacje wyjątkowe, które mogą prowadzić do prawdziwej utraty płynności. Wynikać to może np.: z równoczesnego wystąpienia trudności ze spłatą kredytów przez kilku dużych kredytobiorców; wtedy nagle zmniejszają się wpływy banku i pojawia się duża luka płynności. Do utraty płynności prowadzi też masowe wycofywanie depozytów, które powoduje zachwianie sytuacji finansowej banku. Gwałtowny spadek depozytów może być spowodowany np. negatywnym artykułem o danym banku w prasie. Jeżeli bank posiada dobre wyniki, a zarząd prowadzi dobrą politykę to taka sytuacja nie powinna zagrozić istnieniu banku. Z reguły, w takiej sytuacji Narodowy Bank Polski i Bankowy Fundusz Gwarancyjny przychodzą takiemu bankowi z pomocą (np. przez pożyczki), co przywraca płynność i daje czas na odzyskanie zaufania klientów.

Przejściowa utrata płynności nawet w najlepszej sytuacji prawie zawsze doprowadza do zakłóceń w pracy banku ponieważ zmusza go do utrzymania dużych, kosztownych rezerw i do zawieszenia na dłuższy czas dochodowych lecz ryzykownych operacji. W przypadku gdy praca zarządu jest niezbyt dobra lub gdy bank boryka się z prawdziwymi problemami, krótkotrwała utrata płynności jest już bardzo groźna, wskazują na to przykłady upadku banków z lat 1993-1995.

Posiadanie przez bank dostatecznej płynności to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa jego działalności. Bank musi być w każdej chwili przygotowany na konieczność pokrycia swoich zobowiązań pieniężnych i niespodziewanych wypłat. Z drugiej jednak strony płynność nie powinna być nadmierna, gdyż utrzymanie zbyt dużej płynności kosztuje. Ceną jest dochód nie uzyskany od tej części posiadanych zasobów.

Działalność kredytowa nie jest jedynym źródłem utraty płynności przez bank. Na utratę płynności wpływa również: nieefektywny system rozliczeń wewnątrz bankowych i międzybankowych, kwestie techniczne związane z zasilanie gotówkowym, brak aktywów łatwych do spieniężenia, brak wiedzy o typowym zachowaniu się wkładów bankowych.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Ryzyko bankowe
7 stron(-y)
Analiza wskaźnikowa banku (⭐bibliografia)
28 stron(-y)
Ryzyko w zarządzaniu - referat (⭐bibliografia)
10 stron(-y)
Ryzyko kredytowe - zarządzanie ryzykiem kredytowym
14 stron(-y)
Analiza ryzyka - referat (⭐bibliografia)
16 stron(-y)
Działalność kredytowa banku - opracowanie (⭐przypisy)
18 stron(-y)
Podstawowa analiza finansowa firmy budowlanej
14 stron(-y)

Podobne tematy w Kompendium

1. Ryzyko w działalności bankowej (0.8 stron)
2. Ryzyko płynności (0.3 stron)
3. Ryzyko wewnętrzne (0.3 stron)
4. Ryzyko specyficzne (0.3 stron)
5. Działalność nadzoru bankowego (0.3 stron)
6. Zadania banku centralnego (0.3 stron)
7. Cele nadzoru bankowego (0.3 stron)
8. Rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego (0.5 stron)
9. Ryzyko bankowe (1.3 stron)
10. Ryzyko lokat (0.5 stron)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Bankowość » Ryzyko płynności w działalności bankowej

Ryzyko płynności w działalności bankowej
Ocena: 9.6 / 10
Liczba głosów: 42 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować