Sposoby badania sezonowości

Konieczność uwzględnienia czynników o charakterze sezonowym występuje wtedy, gdy korzystamy z szeregów czasowych o okresach krótszych niż rok, a więc w przypadku posługiwania się danymi kwartalnymi, miesięcznymi lub jeszcze krótszymi. Z danych kwartalnych czy miesięcznych korzystamy na ogół wtedy, gdy zamierzamy budować prognozy krótkookresowe.

Korzystanie z tego rodzaju danych stwarza dodatkowe problemy przy estymacji parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego, związane z różnymi możliwymi do zastosowania w tym przypadku sposobami podejścia.

Jeżeli wahania sezonowe występują i są one w miarę regularne, to w celu uchwycenia ich wpływu oraz wpływu innych zmiennych objaśniających oddziałujących na przebieg badanego zjawiska, postępujemy najczęściej w dwojaki sposób:
1) Z empirycznych szeregów czasowych (np. kwartalnych czy miesięcznych) eliminujemy wahania sezonowe i następnie na podstawie tak wygładzonych danych, szacujemy parametry strukturalne modelu. Wielkość efektów sezonowych obliczamy w tym przypadku przy zastosowaniu tradycyjnych metod statystycznych.
2) Wielkość efektów sezonowych szacujemy łącznie z innymi parametrami strukturalnymi modelu na podstawie danych pierwotnych stosując metody analizy regresji.

Pierwszy z wymienionych sposobów postępowania posiada szereg wad ograniczających zakres jego stosowania, do których należy zaliczyć:
- możliwość całkowitego wyeliminowania z szeregu empirycznego jedynie wahań, które są liniowo stałe; w przypadku pozostałych typów wahań szereg wyrównany za pomocą średniej ruchomej (scentrowanej) będzie nie kształcony na skutek niepełnego wyeliminowania wpływu czynników sezonowych.
- eliminację wahań sezonowych za pomocą średniej ruchomej kryje w sobie niebezpieczeństwo wygładzenia wahań, będących wynikiem czynników nie sezonowych.
- przy obliczaniu średniej ruchomej k-okresowej nie mamy poziomu zjawiska dla k/2 pierwszych i k/2 ostatnich okresów objętych badaniem, co jest równoznaczne ze stratą pewnej liczby obserwacji.
- tradycyjne metody nie dają możliwości zweryfikowania hipotezy, że zaobserwowane wahania mają jedynie charakter przypadkowy

Z tych też powodów zaleca się, aby dla szacowania wielkości efektów sezonowych stosować metody analizy regresji, które nie posiadają wymienionych wad.

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Ekonometria » Sposoby badania sezonowości

Zaloguj się, aby zagłosować