Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
majątek obrotowy | zapasy w przedsiębiorstwie | komunikacja w organizacji | kontrolowanie | strategia marketingowa | Adam Smith | magazyn | motywatory |

Sposoby badania sezonowości

Konieczność uwzględnienia czynników o charakterze sezonowym występuje wtedy, gdy korzystamy z szeregów czasowych o okresach krótszych niż rok, a więc w przypadku posługiwania się danymi kwartalnymi, miesięcznymi lub jeszcze krótszymi. Z danych kwartalnych czy miesięcznych korzystamy na ogół wtedy, gdy zamierzamy budować prognozy krótkookresowe.

Korzystanie z tego rodzaju danych stwarza dodatkowe problemy przy estymacji parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego, związane z różnymi możliwymi do zastosowania w tym przypadku sposobami podejścia.

Jeżeli wahania sezonowe występują i są one w miarę regularne, to w celu uchwycenia ich wpływu oraz wpływu innych zmiennych objaśniających oddziałujących na przebieg badanego zjawiska, postępujemy najczęściej w dwojaki sposób:
1) Z empirycznych szeregów czasowych (np. kwartalnych czy miesięcznych) eliminujemy wahania sezonowe i następnie na podstawie tak wygładzonych danych, szacujemy parametry strukturalne modelu. Wielkość efektów sezonowych obliczamy w tym przypadku przy zastosowaniu tradycyjnych metod statystycznych.
2) Wielkość efektów sezonowych szacujemy łącznie z innymi parametrami strukturalnymi modelu na podstawie danych pierwotnych stosując metody analizy regresji.

Pierwszy z wymienionych sposobów postępowania posiada szereg wad ograniczających zakres jego stosowania, do których należy zaliczyć:
- możliwość całkowitego wyeliminowania z szeregu empirycznego jedynie wahań, które są liniowo stałe; w przypadku pozostałych typów wahań szereg wyrównany za pomocą średniej ruchomej (scentrowanej) będzie nie kształcony na skutek niepełnego wyeliminowania wpływu czynników sezonowych.
- eliminację wahań sezonowych za pomocą średniej ruchomej kryje w sobie niebezpieczeństwo wygładzenia wahań, będących wynikiem czynników nie sezonowych.
- przy obliczaniu średniej ruchomej k-okresowej nie mamy poziomu zjawiska dla k/2 pierwszych i k/2 ostatnich okresów objętych badaniem, co jest równoznaczne ze stratą pewnej liczby obserwacji.
- tradycyjne metody nie dają możliwości zweryfikowania hipotezy, że zaobserwowane wahania mają jedynie charakter przypadkowy

Z tych też powodów zaleca się, aby dla szacowania wielkości efektów sezonowych stosować metody analizy regresji, które nie posiadają wymienionych wad.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Badania marketingowe - Lotto (projekt)
18 stron(-y)
Badanie preferencji konsumentów piwa
14 stron(-y)
Sprawozdanie z badania ankietowego - projekt
16 stron(-y)
Badania marketingowe w Internecie ( bibliografia przypisy)
20 stron(-y)
Badania marketingowe dotyczące zainteresowań muzycznych
28 stron(-y)
Badania ankietowe - referat ( bibliografia)
10 stron(-y)
Programowanie liniowe - badania operacyjne
6 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Ekonometria » Sposoby badania sezonowości

Sposoby badania sezonowości
Ocena: 9.4 / 10
Liczba głosów: 60 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

2001-2024 © ABC Ekonomii