Rynek opcji procentowych
Zbywalny kontrakt dający nabywcy opcji prawo, ale nie obowiązek dokonania kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego w określonym terminie w przyszłości według ceny ustalonej w momencie zawarcia transakcji.
Opcje procentowe, w odróżnieniu od kontraktu futures, pozwalają nie tylko na rekompensatę strat wynikłych z niewykorzystanej dla nabywcy ewolucji stóp procentowych, ale dzięki możliwości odstąpienia od realizacji opcji umożliwiają wykorzystanie wygodnej ewolucji stóp procentowych.
Opcje giełdowe mogą być albo opcjami na dany instrument finansowy, albo opcjami na kontrakt futures dotyczący danego instrumentu. Zdecydowana większość opcji procentowych notowanych na głównych giełdach to opcje na kontrakt futures.
Opcje procentowe oferowane przez banki w obrocie pozagiełdowym dotyczą bezpośrednio danego instrumentu finansowego.
Są to opcje zwykłe i złożone:
- zwykła – jest kontraktem dającym nabywcy w zamian za zapłacenie premii prawo, ale nie obowiązek dokonania z bankiem sprzedającym opcje transakcji finansowych w określonym momencie w przyszłości według stopy procentowej ustalonej w kontrakcie.
- złożona – to seria opcji zwykłych o jednolitej stopie opcyjnej lecz różnych terminach, sprzedanych przez bank w ramach jednego kontraktu w celu zapewnienia nabywcy ochrony przed niekorzystną ewolucją stóp procentowych w określonym czasie.
|
Najczęściej pobierane pliki (.doc i .pps) |
|
1. (10 stron A4)
2. (19 stron A4)
3. (18 stron A4)
4. (26 stron A4)
5. (11 stron A4)
6. (11 stron A4)
7. (7 stron A4)
8. (29 stron A4)
9. (33 stron A4)
10. (21 stron A4)
|
|
Podobne tematy w Kompendium |
|
1. (0.3 stron)
2. (0.5 stron)
3. (0.4 stron)
4. (0.4 stron)
5. (0.2 stron)
6. (0.2 stron)
7. (0.5 stron)
8. (1 stron)
9. (0.1 stron)
10. (0.2 stron)
|
Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Finanse międzynarodowe » Rynek opcji procentowych
Rynek opcji procentowych
Ocena: 9.5 / 10
Liczba głosów: 125 głosów
Zaloguj się, aby zagłosować
|
