Metody programowania linowego w procesach decyzyjnych

Istnieją dwie metody rozwiązywania zadań programowania liniowego (PL):

1. Metoda graficzna polega na znalezieniu rozwiązania zagadnienia programowania liniowego wśród wierzchołków wieloboku powstałego przez ograniczenia i warunki brzegowe. Metoda ta posiada zasadnicze ograniczenie- może być wykorzystana tylko w przypadku zadań, w których występują dwie zmienne decyzyjne.

2. Metoda algorytmiczna (metoda simplex) - pomaga w podjęciu takiej decyzji, która pozwoli przy ograniczonych zasobach osiągnąć maksymalne korzyści (minimalizacja kosztów lub maksymalizacja zysków). Rozwiązanie, które uwzględnia nałożone ograniczenia nazywać będziemy rozwiązaniem dopuszczalnym. Uzyskawszy rozwiązanie dopuszczalne - ulepszamy je tworząc kolejne o mniejszym koszcie (większym zysku). Może więc być ich wiele, przy czym każde kolejne powinno charakteryzować się lepszym wynikiem a przynajmniej nie gorszym. Naszym celem jest otrzymać rozwiązanie dopuszczalne, którego wynik jest możliwie najlepszy i takie rozwiązanie nazywać będziemy rozwiązaniem optymalnym.

Metoda Simplex - polega na sekwencyjnym (krokowym) i ściśle ukierunkowanym (efektywnym) przeglądzie tzw. rozwiązań bazowych programu liniowego o postaci kanonicznej (czyli takiej, w której wszystkie warunki ograniczające mają postać równości) w następujący sposób:
1. Znajdujemy (dowolne) rozwiązanie bazowe programu
2. Sprawdzamy czy jest ono optymalne
3. Jeżeli dane rozwiązanie nie jest optymalne, znajdujemy następne rozwiązanie
4. Postępowanie kończy się, gdy aktualnego rozwiązania bazowego nie można już poprawić, czyli jest optymalne.

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Ekonometria » Metody programowania linowego w procesach decyzyjnych

Zaloguj się, aby zagłosować