Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
komunikacja społeczna | prawo Yerkesa-Dodsona | strategia logistyczna | kredyty | prace licencjackie z finansów przedsiębiorstwa | teoria zachowań producenta | marketing przemysłowy | uchwalanie budżetu gminy |

Wskaźnik Value at Risk jako metoda pomiaru ryzyka

Value at risk jest pojedynczą, sumaryczną, statystyczna miarą strat. Jest to taka miara straty wartości rynkowej,, że prawdopodobieństwo jej osiągnięcia lub przekroczenia w zadanym okresie jest równe zadanemu poziomowi ufności.

Zobacz: Analiza ryzyka - referat (Strony A4: 16) 📚

Wskaźnik VaR (Value at risk) po raz pierwszy został użyty przez duże instytucje finansowe w drugiej połowie lat osiemdziesiątych do pomiaru ryzyka portfeli.

Zobacz: Badania marketingowe - pytania egzaminacyjne (test) (Strony A4: 11)

Wśród przyczyn tej popularności VaR można wymienić fakt, iż VaR:
- jest podawane w postaci jednej liczby, która w sposób sumaryczny przedstawia możliwe straty instytucji finansowej
- to stosunkowo prosta i łatwo interpretowalna miara
- określa stratę, która może wystąpić w warunkach „normalnego” funkcjonowania rynku
- jako miara ryzyka może być zagregowaną wartością różnych rodzajów ryzyka, w szczególności różnych rodzajów ryzyka rynkowego
- może być stosowana do określania zabezpieczania kapitałowego instytucji finansowej
- jest przeznaczona dla zarządu instytucji finansowej w szczególności dla wiceprezesa do spraw zarządzania ryzykiem (CRO – Chief Risk Officer).

Zobacz: Zarządzanie ryzykiem bankowym - opracowanie (Strony A4: 28) 📚

Value at risk jest także jednym z elementów, które można wykorzystać dla celów wymogów MSR (międzynarodowe standardy rachunkowości). Chodzi o standard nr 39 „Instrumenty Finansowe”.

Zobacz: Ryzyko kredytowe (Strony A4: 16) 📚

Z dniem 1 stycznia 2002 r. polskie Ministerstwo Finansów przeniosło na polski grunt, w formie rozporządzenia, wymogi w sprawie szczegółowych metod wyceny, zakresu ujawniania oraz sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Zobacz: Modele wskaźnikowe w ocenie ryzyka inwestycyjnego (Strony A4: 19)

VaR jako metoda pomiaru ryzyka została zarekomendowana przez Komitet Bazylejski do spraw nadzoru bankowego, natomiast w Polsce tę miarę w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej i ryzyka kursu walutowego zaleca Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.


Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Inwestycje » Wskaźnik Value at Risk jako metoda pomiaru ryzyka

Wskaźnik Value at Risk jako metoda pomiaru ryzyka
Ocena: 8.7 / 10
Liczba głosów: 20 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

ABC Ekonomii © 2001-2025