Jak zbudować model ekonometryczny

Mamy pięć etapów budowy modelu ekonometrycznego:
• specyfikacja modelu, który obejmuje określenie zmiennych objaśnianych i objaśniających oraz postaci analitycznej modelu (model liniowy o nieliniowy);
• zbieranie informacji statystycznych
• estymacja modelu, czyli szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego
• weryfikacja modelu
• wykorzystanie modelu do prognozowania:
- model musi mieć istotne parametry
- model musi mieć odpowiednio wysoki stopień dopasowania (chodzi tu o dopasowanie modelu do danych empirycznych)
- nie może występować autokorelacja składnika losowego, a wariancja musi być stała
- parametry modelu ekonometrycznego mają sezonową interpretację ekonomiczną

Podstawowe założenia teorii predykcji:
• znany jest oszacowany model ekonometryczny wyjaśniający kształtowanie się zmiennej, dla której budujemy prognozę
• struktura opisywanych przez model zjawisk jest stabilna w czasie (nie zmienia się postać analityczna modelu, nie występują zmiany parametrów strukturalnych modelu oraz struktura powiązań przyczynowych jest stała w czasie → nie zmieni się zestaw przyczyn)
• znane są wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym
• rozkład składnika losowego nie ulega zmianom w czasie (jest stały)
• dopuszczalna jest ekstrapolacja modelu poza obszar zmienności zmiennych objaśniających obserwowanych w próbie

x ± S(x) - obszar zmienności

jeżeli zmienne objaśniające przekraczają ten obszar to mamy do czynienia z modelem trendu

Zobacz nasze przykładowe modele ekonometryczne.

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Ekonometria » Jak zbudować model ekonometryczny

Zaloguj się, aby zagłosować