 |
|||||
|
Mapa tagów gospodarka | system motywacji | makrootoczenie | marketing bezpośredni | prezentacje z zarządzania strategicznego | koncepcja 4P | marketing terytorialny | prywatyzacja | |
Weryfikacja modelu ekonometrycznegoWeryfikacja modelu ekonometrycznego to proces oceny trafności i adekwatności modelu w odniesieniu do danych empirycznych oraz jego przydatności w prognozowaniu i zrozumieniu badanego zjawiska ekonomicznego. Podstawowe metody weryfikacji modelu ekonometrycznego- Testowanie istotności statystycznej: Polega na przeprowadzeniu testów hipotez dotyczących parametrów modelu. Często stosuje się testy t-Studenta, które sprawdzają, czy estymowane parametry są statystycznie istotne (czy różnią się istotnie od zera). ↪ Zobacz: Model ekonometryczny - stopa bezrobocia (Strony A4: 18) 📚 ↩ - Testowanie autokorelacji: Autokorelacja oznacza występowanie zależności między kolejnymi obserwacjami w szeregach czasowych. W modelach ekonometrycznych autokorelacja może prowadzić do błędnych wniosków dotyczących istotności parametrów. Dlatego ważne jest przeprowadzenie testów na występowanie autokorelacji w resztach modelu. ↪ Zobacz: Podstawy ekonometrii z przykładami i rozwiązaniami (Strony A4: 30) ↩ - Testowanie heteroskedastyczności: Heteroskedastyczność oznacza zmienność wariancji reszt modelu wzdłuż czasu lub wśród różnych poziomów zmiennych niezależnych. Testy na heteroskedastyczność pomagają ustalić, czy wariancja reszt modelu jest stała, co jest jednym z założeń modelu liniowego. ↪ Zobacz: Model ekonometryczny - stopa bezrobocia (Strony A4: 20) ↩ - Testowanie normalności reszt: Normalność reszt jest ważnym założeniem wielu modeli ekonometrycznych. Testowanie normalności reszt pozwala sprawdzić, czy reszty modelu mają rozkład normalny, co jest istotne dla niektórych metod estymacji i wnioskowania statystycznego. - Walidacja krzyżowa: Polega na podziale danych na zestawy treningowe i testowe, aby ocenić zdolność modelu do generalizacji na nowych danych. Jest to szczególnie istotne w przypadku modeli prognostycznych. - Analiza reszt: Analiza reszt jest kluczowym narzędziem weryfikacji modelu, polega na badaniu reszt modelu (różnica między wartościami rzeczywistymi a przewidywanymi przez model). Weryfikuje się, czy reszty są losowe, czy występują jakiekolwiek wzorce lub niespójności, które mogą sugerować niedopasowanie modelu. ↪ Zobacz: Gotowy model ekonometryczny - wydatki na żywność (Strony A4: 13) 📚 ↩ - Kryteria informacyjne: Kryteria informacyjne, takie jak kryterium informacyjne Akaike (AIC) czy kryterium informacyjne Bayesa (BIC), pozwalają porównać różne modele pod kątem ich trafności i złożoności. - Analiza czułości: W przypadku modeli, w których istnieje niepewność co do wartości parametrów, analiza czułości może pomóc zrozumieć, jak zmiany w poszczególnych parametrach wpływają na wyniki modelu.
Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Ekonometria » Weryfikacja modelu ekonometrycznego Weryfikacja modelu ekonometrycznego
Ocena: 9 / 10
Liczba głosów: 17 głosów Zaloguj się, aby zagłosować |
||||
|
|
|||||